Il pattern trading per un trading di consistente successo: le strategie e le idee da tenere a mente
Nell’articolo seguente, vi presentiamo una strategia che può essere applicata a tutti i mercati e livelli temporali e fornisce perciò le condizioni ideali per un trading di successo.
Dopo aver compreso l’idea di base, ci spingiamo un passo oltre ed introduciamo le regole esplicite.
L’approfondimento è a cura di TRADERS’ Magazine Italia
Idea e background
L’Idea del pattern di trading, che risulta dall’analisi tecnica, è semplice: i grafici rappresentano la psicologia di tutti partecipanti al mercato in ogni dato momento. È perciò importante comprendere che il prezzo è determinato dalla psicologia di tutti partecipanti al mercato e può differire dal valore reale di uno strumento, e questo è quello che succede di solito.
Dato che le persone sono esseri emotivi e guidati da paura, rabbia, dubbio e avidità, questi comportamenti si possono ripercuotere nei grafici. Il vantaggio (presunto) è ovvio: gli schemi si ripetono. Questo fornisce la base per l’analisi statistica (back testing) che ci consente di comprendere se uno schema sia redditizio o meno.
Esempi di schemi di base possono essere le formazioni a candelabro (ad esempio doji, hammer, engulfing) o le formazioni grafiche (ad esempio le formazioni double bottom, shoulder-head-shoulder, bullish flags). Lo svantaggio di queste formazioni spesso è che richiedono un po’ di esperienza per essere distinte da quelle peggiori.
Perciò, gli schemi di base spesso hanno una certa tendenza che influisce sul back test. Qui, ad esempio, solo le formazioni più grandi, più ovvie e più belle vengono testate, mentre nel trading dal vivo vengono considerati schemi più piccoli o meno ottimali.
Schemi avanzati
Andando un passo oltre troviamo i cosiddetti schemi avanzati, che devono rispettare un certo numero di regole cronologiche per poter confermarne la validità. Come risultato, questi schemi sono tendenzialmente di qualità più alta rispetto gli schemi base già menzionati.
Il pattern di trading avanzato è ideale per i principianti che spesso si ritrovano a rompere delle regole prestabilite e ad agire in maniera non redditizia. Inoltre, sono adatti anche per i trader professionali, poiché siamo in grado di piazzare i nostri ordini limite per un’entrata futura, come impareremo più tardi.
Il Gartley Pattern
Già nel 1935, Harold M. Gartley (1899-1972) pubblicò un libro di testo dal titolo “Profitti nel mercato azionario”. In esso egli descrisse anche il Gartley Pattern, che rappresenta una combinazione di ritracciamenti di Fibonacci ed estensioni, tutti chiaramente misurabili.
Questo significa un vantaggio in confronto agli schemi di base. I prerequisiti scritti sotto sono leggermente differenti dalle regole originali, dato che consentono un minimo di soggettività. Le nostre regole seguono una sintassi decisionale chiara, in modo che non ci sia dubbio in ogni momento se ci troviamo davvero davanti al pattern o meno.
Come già menzionato, ciò è essenziale per i trader che vogliono creare dei prerequisiti di testing ottimali per poter avere successo e basarsi in seguito sulle prove.
Struttura del Pattern
La figura 1 mostra la struttura del Gartley Pattern, che è una versione specifica del cosiddetto Pattern Avanzato. Tutti i pattern avanzati sono formati da cinque punti chiamati XABCD e differiscono per quanto riguarda requisiti e sequenze di ritracciamento ed estensioni.
F1) Regole per il Gartley pattern bearish
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A questo punto, qualche lettore potrebbe già discernere una certa somiglianza ad un possibile schema ABCD, che rappresenta una sequenza armonica (uguale) di due movimenti. Inoltre, c’è un altro movimento dal punto di inizio X ad A come caratteristica speciale.
Come vedremo più tardi, questo itinerario può essere un impulso se spezza delle strutture distinte precedenti. Il punto D contrassegna il punto di ingresso dei pattern avanzati, in questo caso del Gartley Pattern.
Le Regole
Prima di andare sullo specifico: una volta compresa la struttura generale dei pattern avanzati, rivolgiamoci ora al regole esplicite del Gartley Pattern, che spieghiamo di seguito nella variante bear.
F2) Regole per il Gartley pattern bullish
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Punto B: questo punto deve essere al 61,8%, ma potrebbe non toccare il ritracciamento al 78,6%. Quindi si applica il prezzo più basso. Ad esempio, se il prezzo più basso è di 51 cent ed il ritracciamento al 61,8% dello XA è di 50 cent, e quindi non influisce sul ritracciamento.
La regola non viene rispettata. Non abbiamo quindi uno schema di Gartley. Qui è essenziale lavorare in modo molto accurato, poiché ogni tipo di soggettività va a cozzare con il successo. Se seguiamo il concetto “va bene, chiudo un occhio”, allora, almeno con questa strategia, non ci si può aspettare successo sul lungo termine. Se il movimento è troppo profondo e tocca comunque il ritracciamento al 78,6%, allora l’idea, e quindi anche il Gartley Pattern, hanno fallito.
Punto C: se tutte le altre regole per il punto B vengono soddisfatte, allora in questo caso misuriamo una distanza AB. Il punto C deve di nuovo toccare il 61,8%, ma non deve trovarsi ad un punto/pip al di fuori di A. Di nuovo, c’è da tenere presente che si tratta sempre di valori assoluti. Se il prezzo supera A per un breve periodo e poi chiude da qualche parte all’interno dello schema, è comunque una violazione della regola.
Punto D: se tutte le regole per il punto C (e naturalmente, per il punto B) vengono soddisfatte in ordine cronologico, allora l’entrata short D si trova nell’estensione di Fibonacci al 127,2% del tratto AB.
Gestione del Trade
La bellezza dei pattern avanzati è che siamo sempre un passo avanti. Quindi se il pattern è arrivato al punto C (figura 3), eseguendo correttamente tutte le regole mostrate sopra possiamo piazzare il nostro ordine limit per l’ingresso al punto D.
Ciò sottolinea un altro vantaggio di questa strategia. Siamo sempre preparati e abbiamo un piano chiaro su quale sia l’altro passo successivo. Il solo lavoro adesso è quello di monitorare lo schema, ed è sufficiente dare un’occhiata allo smartphone ogni tanto. Ad esempio, se il prezzo dello strumento (punto C) fosse un punto più alto rispetto ad A in un Gartley Pattern bullish verso l’altro, lo schema avrebbe violato le regole per il punto C e noi dovremo eliminare il nostro ordine limit.
Entrata
L’entrata è impostata con un ordine limite al punto D. A questo punto, raccomandiamo sempre di considerare lo spread dello strumento e di adeguarsi al mercato.
Quando si fa trading valutario, dovreste sempre usare un buffer di due pip. Se l’estensione al 127,2% del punto D è di 1,1320, noi posizioniamo il nostro ordine limite di acquisto a 1,1222.
Stop-loss
In ogni caso, lo stop loss deve sempre essere sotto X (bullish) o sopra X (bearish). Dato che questi sono dati complessi all’interno degli schemi, la struttura di mercato, e naturalmente il punto X, come sempre mostrato nelle immagini, gioca sempre un ruolo decisivo.
Dopodiché, guardiamo tre metodi per posizionare lo stop loss.
- Stop fisso: posizionate sempre lo stop ad un numero fisso di punti sotto/sopra X. Per livelli temporali più grandi, raccomandiamo di aumentare questo valore per prestare abbastanza attenzione alla struttura.
- ATR: con l’aiuto dell’Average True Range (ATR) abbiamo la possibilità di piazzare lo stop in maniera flessibile in relazione ad X. Con alta volatilità e quindi un alto ATR il nostro stop è più distante. Di conseguenza, non siamo tanto in pericolo di venire stoppati prima che il mercato si muova nella direzione prevista.
- Inversione di Fibonacci: questa non è nient’altro che una inversione di Fibonacci dal punto A al punto X, che è stata usata in passato in termini di tempo. Raccomandiamo un’inversione di almeno il 113%. Inoltre, questo tipo di stop è flessibile, ma ha il vantaggio di poter entrare nei nostri ordini ancora più facilmente, poiché tutto questo accade sempre nello stesso modo. Questo metodo è perciò il nostro preferito.
F3) Trade di esempio nella coppia EUR/USD 
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Target di prezzo
I Target di prezzo standard di questa strategia sono anch’essi risultato di un ritracciamento di Fibonacci. In questo caso misuriamo la distanza AD. Il primo target è il 38,2%, il secondo è il 61,8%. Ad esempio, a questo punto la gestione del trade potrebbe fornire il posizionamento dello stop al prezzo di ingresso non appena il primo target viene raggiunto.
Conclusione
Il pattern di trading offre opportunità eccellenti per essere sistematico e vincolato da regole, consentendo comunque al trader di incorporare la propria individualità. Tutti gli aspetti della gestione del trade possono e devono essere compresi come variabili da testare. Attribuiamo grande importanza soprattutto alla qualità del back test, che deve essere trattato separatamente a causa della sua alta rilevanza e complessità.
Strategy Snapshot
- Tipo di Strategia: Pattern Trading
- Orizzonte temporale: Arbitrario
- Setup: Punto B fra il ritracciamento al 61,8% ed al 78,6% di XA ed il punto C tocca il 61,8% di AB senza raggiungere il punto A
- Entrata: Punto D all’estensione del 127,2%
- Stop loss: Inversione di Fibonacci ad almeno il 113% di XA
- Take profit: 61,8% di AD
- Stop Break-even: Quando si raggiunge il 38,2% di AD
- Numero medio di segnale: Nel grafico orario circa 1 segnale per settimana per strumento di trade
- Hit rate media: maggiore del 55% (a seconda di livello temporale, strumento di trading, Stop Loss, Take Profit e Gestione Trade).
Felix Hövelborn fa trading dal 2013 con specializzazione nel pattern trading e nel mercato foreign exchange. Assieme a Wayne Brüggemann, è fondatore di WirmachenTrader e condivide la sua conoscenza sullo stesso canale YouTube e sito Web YouTube channel and website. felix@wirmachentrader.de |
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