Per poter eseguire il backtest di una strategia è necessario scaricare sulla propria metatrader i dati storici sull’andamento di un cross in modo che siano più fedeli possibile al reale andamento del mercato.
Per quanto buoni i dati storici sono approssimati alle barre da 1 minuto ed i tick interni a queste barre sono «ricostruiti» dalla metatrader in base ai massimi ed ai minimi della barra da 1 minuto stessa.
Già questo fatto rende il backtesting non accurato al 100% anche nel milgiore dei casi.
Ovviamente expert advisors che funzionano su range di pips più ampi risentiranno poco o affatto di questo limite, mentre strategie di scalping potrebbero risultarne stravolte dato che la scarsa accuratezza unita alla frequenza delle operazioni renderebbe frequentissime le discrepanze rispetto alla reale storie del cross valutario.
Ad ogni modo, ecco i link ad alcuni metodi per recuperare i dati storici su Metatrader:
- Caricare i dati storici dal Centro Storia di Metatrader (metodo standard)
- Scaricare i dati dal proprio broker o da una fonte esterna
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