Twitter e Google prevedono l’andamento del mercato azionario, parola della BCE

Twitter prevede l’andamento del mercato azionario: è questa la straordinaria rivelazione della BCE dopo uno studio sulla relazione tra i sentiment dei tweet e l’andamento del mercato azionario.

La BCE ha analizzato l’efficacia predittiva di Twitter, confermando che nel 99% dei casi esiste una correlazione tra i messaggi di Twitter e il reale andamento del mercato azionario.

Non solo Twitter, anche Google è in grado di prevedere l’andamento del mercato azionario, anche se in maniera meno efficace.

Ci sono stati dei casi in cui le previsioni di Twitter sono state molto utili per gli azionisti poiché sono riusciti a prevedere tempestivamente gli andamenti del mercato, guadagnando grosse somme di denaro.

La BCE ha spiegato in che modo è possibile decifrare i sentiment di Twitter e come rapportarli all’andamento del mercato azionario: questa spiegazione è molto utile per coloro che in futuro vorranno utilizzare questo strumento.

Twitter prevede l’andamento dei mercati: come fa?

Lo studio della BCE ha esaminato il periodo tra il 2010 e il 2012: sono stati presi in esame tutti i tweet in cui erano presenti le parole bullish e bearish, che fanno riferimento rispettivamente al mercato rialzista e al mercato ribassista.

Sono stati raccolti un totale di 310mila messaggi e secondo la BCE sono tutti tweet riguardanti il contesto finanziario; infatti, la Banca Centrale Europea è convinta che queste parole non vengono usate quasi mai in un ambito differente da quello finanziario.

In seguito, questi messaggi sono stati collegati all’andamento di tre indici di borsa negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada e il risultato è sorprendente: se i tweet contenenti la parola “bullish” sono in aumento allora i mercati saranno in rialzo, mentre nel caso contrario i mercati saranno in ribasso.

Nel dettaglio, la BCE afferma che a una variazione dello 0,01% del flusso di tweet segue un incremento di 12,56 punti base.

Di questa relazione tra i tweet degli investitori e il reale andamento del mercato azionario si era già accorta la HedgeChatter, azienda nata nel 2013 e specializzata nell’analisi dei sentiment degli investitori nei social network. Quest’azienda si basa sul principio per cui sia gli investitori sia i trader prima di concludere un affare ne parlano su un social network; quindi, dall’insieme delle loro intenzioni è possibile prevedere il reale andamento dei mercati.

Previsioni sul mercato tramite Twitter: alcuni esempi
È possibile menzionare alcuni esempi dove l’uso di Twitter è stato utile per prevedere i movimenti del mercato:

• siamo nel 2013, precisamente è il 4 novembre. La Datamnir è un’azienda che come la HedgeChatter si occupa di analizzare i social network per cercare di prevedere i movimenti finanziari. In quel giorno la FairfaxFinancial sta cercando di acquistare la Blackberry, ma l’operazione fallisce. A causa del fallimento dell’operazione le azioni della BlackBerry perdono il 16% in una sola seduta, ma alcuni investitori riuscirono ad accorciare la propria posizione evitando il peggio. Il merito è tutto della Datamnir: questa, pochi minuti prima del fallimento dell’operazione, mandò ai suoi clienti una e-mail in cui li avvisava dell’accaduto, così che questi potessero prontamente limitare i danni.
• la Social Market Analytics, è un’altra azienda che si occupa di prevedere l’andamento dei mercati grazie all’analisi dei social network. Nell’agosto 2013 sui social ci sono discussioni rialziste che riguardano la Apple, così la Social Market Analytics decide di avvertire i suoi clienti. La Apple in quella settimana ha chiuso con un progresso vicino al 7,5%, e alcuni investitori guadagnarono molto grazie a quella previsione.

Twitter per le previsioni sui mercati: funziona sempre?
Dal report della BCE emerge che la rilevanza statistica di Twitter è attendibile del 99%. Tuttavia, non si può utilizzare l’indice sul sentiment per prevedere l’andamento dei mercati nel medio-lungo termine: infatti, le previsioni di Twitter sono valide solamente nel breve termine e specialmente nel giorno seguente alle rilevazioni, poiché già nei giorni successivi l’effetto svanisce.

Inoltre, è stato rilevato che Twitter non riesce a prevedere l’andamento del mercato azionario cinese, e la motivazione è doppia: da una parte ci sarebbe il controllo del governo cinese su Twitter, dall’altra il fatto per cui in Cina il social network più diffuso è Weibo.

Anche Google per le previsioni sul mercato
La BCE ha analizzato anche la capacità di Google nel prevedere l’andamento dei mercati. Da quest’analisi, dove sono state prese in considerazione parole come bullish, bearish, bull market e bear market, emerge un’effettiva correlazione tra i trend di ricerca e l’andamento del mercato azionario.

Tuttavia, lo strumento di Google che ci permette di sapere quali sono i termini più ricercati è Google Trends; questo è meno immediato rispetto a un tweet. L’immediatezza è la caratteristica necessaria per prevedere l’andamento del mercato, ed è per questo che le previsioni di Google sono meno sicure di quelle di Twitter.