Due ricorrenze sorprendenti emergono dai dati di mercato: il mercoledì è diventato il giorno più positivo della settimana e l’autunno-inverno il periodo più favorevole per i rendimenti azionari.
C’è chi non ha dubbi sul fatto che i mercati siano del tutto imprevedibili. In questi casi, solitamente si cita il “random walk”, ricordando che i prezzi altro non sono che la somma casuale di mille decisioni individuali, influenzate da emozioni, cronaca e variabili non modellizzabili.
Ed effettivamente è difficile contraddire chi sostiene questa visione: l’efficienza dei mercati è spesso accompagnata da una dose importante di caos.
Tuttavia, anche nel caos, a volte emergono delle piccole ricorrenze. Schemi non perfettamente prevedibili, certo, ma statisticamente curiosi e utili per chi vuole dare un senso operativo alla lettura dei dati di mercato. Ed ecco che nel 2025 sono emerse due evidenze poco conosciute ma decisamente interessanti: i giorni della settimana più positivi e negativi e i mesi dell’anno storicamente più profittevoli o più deboli. [...]
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