Stocastico: differenza tra lento e veloce. Quale preferire?

Qual è la differenza tra lo stocastico lento e lo stocastico veloce e quale variante è preferibile usare in determinate condizioni?

Lo stocastico è uno degli strumenti maggiormente usati dai trader per analizzare il grafico delle quotazioni.
Attraverso questo oscilatore è infatti possibile individuare i massimi e i minimi del mercato e sfruttare i segnali di trading offerti dalle zone di ipercomprato e di ipervenduto. Questo algoritmo è estremamente utile anche per identificare le divergenze.

Esistono tre diverse versioni di questo oscillatore di momentum, ognuna delle quali è diversamente sensibile ai mutamenti del prezzo. Distinguiamo:

• lo stocastico lento (“slow”);
• lo stocastico veloce (“fast”);
• lo stocastico completo (“full”).

Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di calcolo e di funzionamento dello stocastico lento e dello stocastico veloce cercando di specificare quale delle due varianti è preferibile usare ed in quali condizioni.

Stocastico: come funziona?

Per comprendere a pieno quale sia la sostanziale differenza tra lo stocastico lento e lo stocastico veloce dobbiamo prima specificare quali sono le indicazioni sul momentum che fornisce l’oscillatore stocastico.
Lo stocastico, in parole semplici, confronta il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario rispetto all’oscillazione del prezzo stesso in un dato periodo di tempo.
Tale algoritmo offre quindi la possibilità di valutare il livello del prezzo attuale rispetto al range più recente dei prezzi e di capire quando ci si trova in una fase di ipervenduto o di ipercomprato.

Lo stocastico si presenta al di sotto del grafico dei prezzi con due linee chiamate %K (linea continua) e %D (linea tratteggiata) che oscillano all’interno di una scala di valori fissa tra 0 e 100. Tradizionalmente, se le due linee si trovano al di sopra dell’80, avremo una situazione di ipercomprato; se invece si trovano al di sotto del 20, viene identificata una situazione di ipervenduto.

L’utilizzo dello stocastico da parte dei trader consiste principalmente nell’evidenziare le zone di inversione del momentum.
I possibili segnali di entrata con questo oscillatore sono:

• long se le due linee si incrociano al di sotto del valore 20 e puntano verso l’alto.

• short se le due linee si incrociano al di sopra del valore 80 e puntano verso il basso.

Oltre alle applicazioni appena descritte, questo algoritmo si presta molto bene all’individuazione delle divergenze, nello specifico:

• si ha una divergenza di inversione rialzista quando il prezzo dell’asset osservato segna una serie di minimi decrescenti con l’oscillatore che costruisce lows crescenti;

• si ha una divergenza di inversione ribassista quando il prezzo dell’asset osservato segna una serie di massimi crescenti con l’oscillatore che costruisce massimi decrescenti.

È opportuno ricordare che l’oscillatore stocastico è utile se ci si trova in fasi di mercato laterali e con massimi e minimi abbastanza definiti.
Invece se ci si trova in una fase del mercato in cui il trend rialzista o ribassista è molto forte e ben definito potrebbe accadere che le due linee restino a lungo, e anche con più incroci, al di sopra del valore 80 o al di sotto del valore 20.
In questo secondo caso l’uso dell’oscillatore stocastico è particolarmente sconsigliato in quanto può causare molti falsi segnali.

Stocastico: differenza tra lento e veloce

Utilizzare un oscillatore stocastico sembra una cosa semplice, ma si celano molte insidie. Prima di tutto si deve valutare con attenzione quale variante utilizzare.

A seconda della sensibilità del segnale lo stocastico si divide in:

• stocastico veloce, più sensibile e veloce alle variazioni del prezzo e fornisce quindi più segnali di entrata, 

• stocastico lento, meno sensibile e meno veloce alle variazioni del prezzo e quindi fornisce un numero minore di segnali di entrata.

La differenza sostanziale tra lo stocastico lento e lo stocastico veloce è semplicemente che le linee dello stocastico lento sono più rallentate e meno sensibili rispetto alle linee dello stocastico veloce.
Ne deriva che nello stocastico lento le linee hanno un andamento più regolare e meno soggetto a falsi segnali rispetto allo stocastico veloce, motivo per cui lo stocastico lento è la versione più utilizzata.

Stocastico: meglio usare il veloce o il lento?

Tra l’impostazione lenta e quella veloce è preferibile utilizzare lo stocastico lento. Questa tipologia offre segnali più lenti e meno sensibili alle variazioni del prezzo. Quindi anche se l’operatività risulterà minore il numero di falsi segnali sarà notevolmente più basso. Di conseguenza sarà possibile evitare qualche errore.
Tuttavia occorre considerare che lo stocastico veloce è molto più agile nell’adattarsi ai cambiamenti di trend del cambio in questione, mentre allo stocastico lento è necessario più tempo per adattarsi a tali cambiamenti. Per le strategie di scalping, basate su un trading molto veloce, lo stocastico lento non è quindi consigliato.

Stocastico: i vantaggi della versione completa

Vediamo adesso in breve l’ultima tipologia di oscillatore stocastico: la versione completa. Questa è senza dubbio la modalità più utilizzata dai trader, dal momento che permette di usare lo stocastico lento aggiungendoci delle personalizzazioni.
In sostanza in tale variante si possono impostare dei valori di %K e %D personalizzati.

In conclusione ogni trader dovrà sperimentare le varie tipologie fin qui presentate, in modo da capire qual è la più indicata per la sua tipologia di trading. Ogni strategia ha infatti delle peculiarità che meglio si adattano ad un certa variante dell’oscillatore stocastico e per questo si deve provare il funzionamento di ogni modalità.