La martingala è un sistema statistico che promette di garantire guadagni certi, è davvero così? I sistemi di trading basati sulla martingala sono affidabili?
Nei giorni scorsi sul nostro sito si è parlato di sistemi di trading basati sulla martingala.
Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando ricordo brevemente che la martingala è un sistema di betting a raddoppio. Applicato al forex trading, questo sistema consiste nel raddoppiare la posizione di trading investita ad ogni loss.
Questo approccio consentirebbe, in teoria, di annullare le perdite derivanti da più loss consecutivi dopo che un trade viene chiuso in attivo.
Il grosso problema di questo betting system però sta nella quantità di loss consecutivi che si possono sopportare prima di azzerare il capitale disponibile.
Qui in redazione ne abbiamo parlato in maniera approfondita e ognuno di noi ha dato la sua opinione e ha apportato il suo contributo alla discussione. L’opinione generale della redazione è che in fondo la martingala sembrerebbe un ottimo sistema per fare trading, poichè la probabilità che si verifichino tanti losso consecutivi è molto bassa.
Tuttavia quest’oggi vi spiego perchè non è così e perchè alla lunga sia facile perdere.
Indichiamo con 
il valore di una singola unità di trading. Indichiamo inoltre con 
la probabilità di perdere un singolo trade.
La probabilità di perdere
trade consecutivi altro non è che 
.
Quando perdiamo n trade il capitale perso ammonta a:
La probabilità invece di non perdere tutti gli n trade consecutivi
è esattamente 
(ricordo che l’insieme di tutte le probabilità da somma 1).
Vincendo un singolo trade vinciamo una quantità di soldi pari a .
Quindi il valore atteso ad ogni trade è :
Se , cioè la probabilità di perdere, è pari a 
, cioè al 50%, l’espressione 
diventa 0, mentre se è maggiore tende ad un numero negativo.
In altri termini, se pensate di avere una possibilità del 50% di azzeccare il trade, sappiate che a lungo termine il vostro margine di profitto sarà pari a 0.
Se invece pensate di averne ancora meno, allora questo sistema vi farà dilapidare il capitale in breve tempo.
A questo punto molti di voi si staranno domandando quale sia la probabilità di incappare in tanti loss consecutivi. Tralasciando il calcolo che è alquanto complicato ( vi rimando a questo articolo http://mathworld.wolfram.com/Run.html) sappiate che nel caso abbiate esattamente il 50% di probabilità di successo in un singolo trade, la probabilità di incappare in 6 loss consecutivi dopo 150 trade è più del 70%. Molto alta non è vero?!?!?
Per tutti questi motivi non mi affido alla martingala!
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