L’annuncio della BCE sugli stress test del 2025, le banche italiane che saranno soggette alle prova. Rischio ispezioni in questi casi.
La BCE ha annunciato che, nel corso del 2025, sottoporrà a una prova di stress, dunque ai cosiddetti stress test, 96 banche sottoposte alla sua vigilanza diretta, nell’ambito dell’iniziativa a livello UE coordinata dall’Autorità bancaria europea (EBA-European Banking Authority).
Nello specifico, i responsabili della vigilanza della BCE esamineranno 51 delle maggiori banche dell’area dell’euro, che rappresentano circa il 75% degli attivi bancari del blocco e altre 45 banche di medie dimensioni che, per la loro entità, non sono incluse nel campione dell’EBA.
Quando arriveranno i risultati degli stress test. Le banche italiane sottoposte alla prova
I risultati degli stress test, ha informato la Vigilanza bancaria della Banca centrale europea, che saranno resi noti agli inizi di agosto 2025, metteranno in evidenza il modo in cui ipotetici shock avversi potrebbero influire sulla capacità di tenuta delle banche in condizioni macroeconomiche difficili. Lo scenario avverso ipotizzato implica un crollo del PIL pari a -6,3% nel periodo compreso tra il 2025 e il 2027.
Tra le banche italiane, a essere sottoposte agli stress test della BCE saranno istituti come UniCredit, Banco BPM, BPER, Intesa SanPaolo, Mediobanca, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Banca di Credito Finanziario.
La BCE, oltre a queste banche italiane soggette alla supervisione dell’EBA, sottoporrà agli stress test anche le banche italiane Credem, Banca Popolare di Sondrio, Banca Mediolanum, Banca Fineco.
Banche a rischio accertamenti e ispezioni in loco
Nel fare l’annuncio, la Vigilanza bancaria della Banca centrale europea ha lanciato un avvertimento, ricordando che alcune banche, in passato, avevano presentato proiezioni eccessivamente ottimistiche, che non riflettevano in modo esauriente l’impatto dello scenario della prova di stress, dati i rispettivi profili di rischio specifici.
Di conseguenza, nel corso del 2025, la Vigilanza rafforzerà l’esame delle proiezioni, il che significa che le previsioni formulate dagli istituti di credito che risulteranno non sufficientemente prudenti saranno sottoposte a ulteriori verifiche, che comprenderanno anche accertamenti in loco, che potrebbero poi tradursi anche in ispezioni in loco, sulla base delle informazioni acquisite nel corso degli accertamenti effettuati e dei risultati complessivi dell’assicurazione della qualità.
Obiettivo delle ispezioni, ha avvertito la BCE, individuare le debolezze strutturali degli istituti nel loro quadro di riferimento per gli stress test e promuovere miglioramenti delle loro capacità di svolgere le prove richieste.
Nel caso in cui ci dovessero essere banche che omettessero in modo reiterato di rimediare alle problematiche rilevate nel loro quadro di riferimento per le prove di stress la Vigilanza bancaria potrebbe adottare altre misure, inasprendo anche gli interventi (escalation) negli esercizi successivi.
I risultati degli stress test saranno funzionali all’aggiornamento degli orientamenti di secondo pilastro di ciascuna banca nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), e a tal fine la BCE potrà chiedere alle banche di porre rimedio alle carenze più gravi rilevate nella segnalazione dei dati.
Questi rilievi avranno un impatto diretto sullo SREP. I rilievi qualitativi individuati dalla Banca centrale europea sulle vulnerabiità degli iter adottati dalle banche per gli stress test potrebbero incidere, di conseguenza, anche sui punteggi relativi alle capacità di aggregazione dei dati sui rischi e quindi sui requisiti di secondo pilastro. Occhio alle ultime pagelle SREP che la BCE ha consegnato alle banche italiane e alle caratteristiche di questo altro esame.
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