Compressioni di volatilità di breve termine e breakout esplosivi: un esempio pratico
Il breakout di un ID/NR4 è una semplice strategia basata sul breakout delle compressioni di volatilità a breve termine, sfruttabile sia lungo un trend direzionale consolidato sia a partire da una zona di supporto o resistenza del mercato. Grazie a questa tecnica è spesso possibile puntare a un target piuttosto ambizioso in un’ottica di swing trading a breve termine con durata attesa del trade compresa tra i 2 e i 5 giorni (intesi come sessioni di trading).
L’ID/NR4 è l’acronimo di ID, ovvero inside day, NR, ossia narrow range (candela a range ristretto). Il numero 4 indica che si tratta della candela inside che presenta il range più piccolo almeno delle ultime 4 sessioni utili per fare trading. L’entrata sul breakout di questo candlestick setup è prevista inserendo un ordine “buy stop” (se il breakout è rialzista) o “sell stop” (se il breakout è ribassista). Si potrebbe anche inserire un ordine condizionato di tipo OCO: due ordini contemporanei (uno long e l’altro short), ma l’attivazione di uno dei due cancella automaticamente l’altro.
Tuttavia è preferibile inquadrare al meglio il contesto di mercato e individuare un’unica direzione verso la quale gestire il proprio trade in caso di breakout. Possiamo visualizzare un esempio pratico per comprendere meglio la strategia finora descritta. Il grafico a 4 ore mostrato in alto si riferisce al tasso di cambio AUD/USD (“Aussie”), interessato da una ripida discesa su una zona di supporto, sulla quale viene a configurarsi una tailed bar che evidenzia una bear trap.
La comparsa della ID/NR4 è un possibile segnale long, ipotizzando una breve accumulazione sui bottom prima della ripartenza a seguito della trappola orchestrata ad hoc sul supporto. Entrando al rialzo sul breakout della ID/NR4 era possibile ottenere in poco tempo un ottimo profitto, pari a 3 volte l’ammontare del rischio iniziale. Il tutto senza dover sopportare alcun tipo di ritracciamento lungo lo svolgimento del trade.
Alla prossima pillola!
Nicola D’Antuono
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