Il primo stress test della Bce sui rischi climatici per le banche europee è stato eseguito: il risultato parla di istituti ancora poco attenti e di minacce di perdite miliardarie. Tutti i dati.
C’è stato il primo stress test sul rischio climatico della Banca centrale europea, nel quale è emerso che la maggior parte delle banche non incorpora sufficientemente tale minaccia nei propri schemi di analisi e nei modelli interni.
In un rapporto pubblicato venerdì, la Bce ha affermato che i risultati riaffermano l’opinione che le banche debbano concentrarsi maggiormente sul fattore clima e sui suoi conseguenti effetti.
Occorre segnalare, comunque, che questo tipo di esame non comprende propriamente calcoli sull’adeguatezza patrimoniale e non impatta in modo diretto sul capitale delle banche, ma solo indirettamente attraverso le valutazioni Srep.
Un totale di 104 banche hanno partecipato al test, che è il primo del suo genere, ha affermato la Bce. Tra i risultati è stato rilevato che circa il 60% delle banche non dispone ancora di un quadro di stress test sul rischio climatico. Quanto possono perdere gli istituti europei per effetto di fattori climatici? La risposta nello stress test Bce.
Stress test climatico per le banche europee: ipotesi perdite da 70 miliardi
Un improvviso balzo dei prezzi del carbonio unito a inondazioni e siccità quest’anno comporterebbe perdite per almeno 70 miliardi di euro (71,1 miliardi di dollari) per le maggiori banche della zona euro, ha affermato venerdì la Banca centrale europea.
La Bce ha sottolineato che la stima nel suo primo test di stress climatico ha significativamente sottovalutato le perdite effettive per le 41 banche nel campione poiché si è concentrata solo sul rischio di credito e di mercato e non ha tenuto conto di effetti indiretti come una recessione economica.
“Le banche dell’area dell’euro devono intensificare con urgenza gli sforzi per misurare e gestire il rischio climatico, colmando le attuali lacune nei dati e adottando buone pratiche già presenti nel settore”, ha dichiarato in una nota Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della Bce.
Dal test è stato testimoniato che la maggior parte delle banche non include il rischio climatico nei propri modelli di rischio di credito e solo il 20% lo considera una variabile quando concede prestiti.
Per quanto riguarda la dipendenza delle banche dai settori che emettono emissioni di carbonio, la Bce ha affermato che complessivamente quasi i due terzi del reddito delle banche da clienti di società non finanziarie deriva da industrie ad alta intensità di gas serra.
In molti casi, il rapporto ha rilevato che le “emissioni finanziate” delle banche provengono da un numero limitato di grandi controparti, il che aumenta la loro esposizione ai settori ad alta intensità di emissioni.
Da ricordare, comunque, che i risultati non avranno un impatto sulla quantità di capitale che le banche dovranno avere, ma alimenteranno solo il “lavoro di vigilanza da un punto di vista qualitativo”, hanno dichiarato da Francoforte.
La Bce sta effettuando una revisione tematica separata per valutare i progressi delle banche nell’incorporare i rischi climatici e ambientali nelle loro attività. Si aspetta che soddisfino le sue aspettative al più tardi entro la fine del 2024.
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