Strategie di trading: l’Onda di Wolfe, una stella tra gli schemi

Gli schemi possono essere formati da un certo numero di candele singole. Utilizzarle per fare trading può essere una strategia degna di nota, dal momento che appaiono visivamente su un grafico indipendentemente dagli indicatori o dall’ambiente sottostante. Sono così facili da riconoscere.

Tuttavia, utilizzarle per capitalizzare in modo permanente è difficile, perché spesso si rivelano un fallimento. Nel trading di schemi, dunque, sono necessari un buon rapporto possibilità/rischio e un solido tasso di successo.

Uno schema che combini entrambi i criteri e che possa inoltre essere chiaramente definito è il cosiddetto schema “Onda di Wolfe”. Anche se non appare molto di frequente, promette sempre dei buoni trade.

L’approfondimento è a cura di TRADERS’ Magazine Italia

Introduzione

In principio, l’Onda di Wolfe rialzista è una formazione cuneiforme che punta verso il basso, in cui si verifica una falsa rottura prima che accada un “breakout” sulla sommità. In un’Onda di Wolfe ribassista, il corso procede al contrario. La figura 1 mostra una rappresentazione sistematica di un’Onda di Wolfe rialzista, la figura 2 mostra un’Onda di Wolfe ribassista.

Dopo un movimento verso il basso, i punti 1 e 3 marcano dei minimi relativi, mentre i punti 2 e 4 dei massimi relativi nel grafico. In un’Onda di Wolfe rialzista, è importante che il massimo del punto 4 sia al di sotto del massimo del punto 2, e che il minimo del punto 3 sia più profondo di quello del punto 1.

Una volta trovati questi quattro punti, possono essere collegati da delle linee, come mostrato in figura 1. Ora tutto dipende da come procede il corso. Per definizione, il punto 5 è un altro minimo, che di solito occorre al di sotto della linea disegnata tra 1 e 3. Da qui, però, inizia a verificarsi un’inversione del trend, sul cui movimento si può fare trading con successo. In modo simile, l’Onda di Wolfe funziona al contrario come schema ribassista.

Il setup

L’ingresso possibile è piuttosto semplice da definire. Dopo la rottura della linea tra i punti 1 e 3, il primo prezzo di chiusura, che viene nuovamente determinato al di sopra (nel caso dell’Onda di Wolfe rialzista) o al di sotto della linea (ribassista), ci fornisce il segnale per l’ingresso.

Ci sono due modi per determinare l’uscita. Il primo è basato sul prezzo esatto e sui risultati dalla linea tra i punti 1 e 4, ma non appena l’aumento dopo il punto 5 passa questa linea, il target di uscita viene raggiunto e dovreste terminare il trade. La seconda variante dipende dal tempo. In questo caso, il punto di vendita viene raggiunto quando il grafico si trova all’intersezione delle due linee originali.

Nell’illustrazione di esempio in figura 1, questi due punti si trovano idealmente a coincidere. Nella realtà, però, questa è un’eccezione. Quindi, dovrete scegliere il segnale di uscita che verrà raggiunto per primo. Specialmente se il cuneo è relativamente piatto, di solito ciò succederà con la prima variante.

Anche il rischio iniziale può essere determinato in modo abbastanza semplice: dal momento che il minimo (o il massimo nella variante ribassista) al punto 5 viene preso come il punto di svolta del trend attualmente prevalente, dovreste impostare lo stop iniziale appena al di sotto (o al di sopra) di questo minimo.

Se cade al di sotto (o va al di sopra), varrebbe l’assunzione di base per cui il trade non è più attuale, e andrebbe terminato comunque. Riassumiamo brevemente il setup:

• Si sviluppa una formazione a cuneo nella direzione del trend prevalente.
• Il prezzo va al di sotto/al di sopra della linea tra i punti 1 e 3.
• L’ingresso è il primo prezzo di chiusura dopo la ri-rottura al di sopra o al di sotto della linea tra i punti 1 e 3.
• Impostate lo stop iniziale appena al di sotto (variante rialzista) o al di sopra (variante ribassista) del punto 5.
• Uscite quando viene intersecata la linea tra i punti 1 e 4 oppure quando l’intersezione tra le due linee di trend viene raggiunta sull’asse temporale. Quello che avviene per primo.

Come trader dell’Onda di Wolfe, potete sedervi e rilassarvi. L’”avvistamento” si riferisce inizialmente solo al conteggio dei massimi e dei minimi. Se i punti 1,2,3 e 4 si sono formati e le linee sono state disegnate, osservate il corso successivo e, se possibile, trovate il punto 5.

Quando il prezzo si chiude al di sotto della linea tra i punti 1 e 3 (o al di sopra in un trade short pianificato), potete entrare. Il target e lo stop sono dunque altresì fissati. Le onde di Wolfe possono apparire in modo completamente indipendente dall’arco temporale e dal valore considerato in ciascun grafico, e sono per la loro stessa natura particolarmente adatte al top e al bottom picking.

Esempio di trade Long Continental

Il fornitore automobilistico Continental ha fornito un buon esempio di un trade long basato sul setup dell’Onda di Wolfe tra maggio 2014 e gennaio 2015. La figura 3 mostra il grafico corrispondente: a maggio del 2014, il prezzo ha raggiunto il minimo relativo indicato dal numero 1. C’è una salita dinamica fino al massimo relativo del punto 2. Dopo di ciò, si ha nuovamente un ribasso per alcune settimane, che culmina nel minimo relativo del punto 3. Poi la pagina gira nuovamente, e si raggiunge il massimo relativo del punto 4. Abbiamo posto le fondamenta per l’Onda di Wolfe.

Successivamente si ha un forte collasso, che arriva a una fine sotto la linea che collega i punti 1 e 3: abbiamo generato il punto 5. Dopo di ciò, il corso si piega nuovamente verso l’alto. A questo punto, per l’ingresso si potrebbe utilizzare il primo prezzo di chiusura, che era nuovamente al di sopra della linea dai punti 1 e 3. Ciò si è verificato pochi giorni più tardi.

Il fatto che il punto 5 fosse accompagnato da dei volumi aumentati in modo significativo ha aumentato la probabilità di successo. Lo scenario qui presentato non significa nient’altro se non il fatto che, in un trend negativo, si verifica un altro breakout verso il basso, e che quindi si verifica un sell-off esagerato alla fine del trend negativo il cosiddetto sell-off finale.

Ciò dovrebbe sempre essere accompagnato da un aumento del volume, come è successo qui. L’ingresso sarebbe quindi, nel nostro esempio di trading. a 145.50 euro. Lo stop iniziale avrebbe potuto essere impostato appena al di sotto del punto 5, per esempio a 136.10 euro. Dal momento che le due linee di origine si sono intersecate piuttosto tardi, sarebbe stato meglio uscire quando il prezzo avesse raggiunto la linea tra i punti 1 e 4.

Ciò è avvenuto qualche mese più tardi, a circa 183.90 euro. Il profitto sarebbe stato di 38.40 euro, con un rischio iniziale di 9.40 euro e un rapporto possibilità/rischio * molto interessante, di solo 4:1.

Esempio di trade Short Shire

Un esempio di un trade short basato su questo setup è stato fornito dall’azienda farmaceutica Shire, nel mercato Nasdaq 100. A luglio del 2014 si è formato il primo punto della formazione. Nel giro di due mesi si sono poi susseguiti i punti da 1 a 4. Appena pochi giorni dopo il punto 4, si è formato il punto 5. Il momento dal punto 4 al punto 5 è stato accompagnato da una diminuzione del volume.

Un giorno più tardi, il prezzo ha chiuso nuovamente al di sotto della linea tra i punti 1 e 3. L’ingresso qui avrebbe potuto essere effettuato, secondo il setup, a 260.67 dollari statunitensi. La Figura 4 mostra entrambi i possibili tempi di uscita. Appare immediatamente evidente che in questo caso l’intersezione tra le due linee del cuneo avrebbe generato il segnale di uscita antecedente e più vantaggioso.

Qui, l’uscita sarebbe stata poche settimane più tardi a 199.86$. Lo stop iniziale avrebbe potuto essere impostato appena sopra il punto 5, ad esempio 267 $. Questo trade avrebbe potuto generare un profitto di 60.81 $ sul lato short. Avremmo avuto un rischio iniziale di soli 6.34$. In questo esempio, il rapporto possibilità/rischio sarebbe stato 9.6:1. Naturalmente, il risultato è stato favorito anche dall’ampio gap verso il basso (gap del prezzo).

Conclusione

L’Onda di Wolfe è uno schema di prezzo significativo. Per la sua creazione sono necessari alcuni criteri, che però si armonizzano perfettamente l’uno con l’altro. Una volta scoperti i cinque punti e le tre linee, potrete aspettarvi un trade con un buon rapporto possibilità/rischio e uno stop e un target esattamente definiti.

Per migliorare ancora di più il tasso di successo, è consigliabile verificare se la formazione del punto 5 sia accompagnata da un volume in aumento (variante rialzista) o in diminuzione (variante ribassista).

Le onde di Wolfe possono verificarsi in qualsiasi orizzonte temporale, ma il successo nel grafico giornaliero è più probabilmente il più grande, perché i trend che avvengono lì sono generalmente più intensi dei movimenti intra-giornalieri. Si tratta dunque di un mattone eccellente nel portafoglio di strategie di un trader di posizioni.